Kuinka käyttää riskimalleja markkinoiden volatiliteetin ennustamiseen?

Nykyään, kun sana "taantuma" ripustaa kaikkien päälle, ihmiset ovat tietoisia taloudellisesta ja taloudellisesta tilanteestaan. Monet haluavat saada enemmän koulutusta talousasioissa, ja tämä toiminta on itse asiassa hyvä idea; tilannetta on helpompi voittaa, jos tiedät siitä niin paljon kuin pystyt.

Ennustaa markkinoiden volatiliteettia

Ehkä yksi niistä asioista, joista haluat tutustua enemmän, koskee sitä, miten hallitus ja muut teollisuudenalat käyttävät riskimalleja markkinoiden volatiliteetin ennustamiseen. Ensinnäkin on tärkeää määritellä joitain termejä:

• Mikä on markkinoiden volatiliteetti? Se mittaa kuinka epävakaa kauppa on ja kuinka suuri mahdollisuus tietyllä investoinnilla on epäonnistuneeksi yritykseksi.
• Mitä ovat riskimallit? Yleisesti ottaen ne ovat erilaisten rahoitustekniikoiden tai -menetelmien käyttö tiettyihin liikeyrityksiin, osakkeisiin tai rahoitussalkkuun sijoittamisen riskin tai epävarmuuden mittaamiseksi.

Jos haluat tietää, miten riskimallien avulla voidaan ennustaa markkinoiden volatiliteettia, se voi auttaa tarkastelemaan erilaisia riskimalleja, tuntemaan volatiliteettimallinnuksen ja näkemään, miten ne toimivat:

1. Markkinariskimallit. Nämä osoittavat, että omaisuuserän arvo voi laskea monitekijöiden suuntausten, kuten vaihtelevien korkojen, osakkeiden ja hyödykkeiden hintojen sekä valuuttakurssien, vuoksi. Joitakin markkinariskitekijöitä ovat osakeriski (tai mahdollisuus, että korkotaso laskee), valuuttariski (liittyy valuuttakursseihin), osakeriski (koskee osakekursseja), hyödykeriski (viittaa hyödykehintojen muutokseen) ja operatiivinen riski (perustuen tietyn yrityksen liiketoimintaan). Jotta markkinariskimallia voidaan käyttää ennustamaan volatiliteettia, nämä elementit on otettava riittävästi huomioon yhtälössä. Riittävä valmistelu on tehtävä myös volatiliteetin torjumiseksi, kuten luottoriskien hallinta ja vakuutus tappioiden kattamiseksi.
2. Riski-arvo-mallit. Tämän mallin tarkoituksena on mitata omaisuuserien tappioiden mahdollisuutta analysoimalla tilastollisesti ja matemaattisesti markkinahintakehityksiä ja historiallisia volatiliteettimalleja, ja olettaen, että markkinat ovat tällä hetkellä neutraalit (eli vapaat radikaalisista taloudellisista vaihteluista). Tätä mallia käytettäessä on tarkasteltava tarkasti ja aikaisemmin taloudellisia ja kaupallisia liikkeitä ja kehitystä.
3. Likviditeettimallit. Likviditeettimallit ennustavat mahdollisuutta, että omaisuuserää tai arvopaperia ei vaihdeta markkinoilla riittävän nopeasti tai helposti, ja siksi ne ovat tappioriski. Näitä malleja käytetään yleensä mittaamaan, kuinka kannattavaa on ostaa osakkeita ja arvopapereita, ottaen huomioon, kuinka pian sinun on saatettava se kaupankäynnille tai selvitystilaan.
4. Johdannaisten mallit. Johdannaismallit mittaavat mahdollisuuden, että kaupankäyntivälineen kohde-etuus (olipa kyse omaisuuserästä, kiinteistöstä, joukkovelkakirjasta tai lainasta) laskisi. Koska johdannaisia pidetään erittäin riskialttiina sijoitusvaihtoehtoina (jopa keinottelun rajoissa), johdannaismallit ovat hyödyllisiä välttämään suuria tappioita ja ennustamaan oikein kaupankäyntivälineen tuleva kohde-arvo.